S & P 500 Eksponensiell Moving Average

SampP 500 Index (SPX) SampP 500 Index Eksponentielle Moving Averages Historiske Quotes Downloaing Quotes. Bruk vår enkle SampP 500 Index-glidende gjennomsnittlige kalkulator til å beregne historiske daglige MA-sitater for SampP 500-indeksen. Bare kopier resultatet til et regneark og bruk det i din personas tekniske analyse. For sanntidsindekshandel og intradaganalyse av SPX-glidende gjennomsnitt, bruk våre indeksdiagrammer hvor du vil kunne analysere indeksvolum og indeksavkastningsindikatorer sammen med pris. - Index Quotes and Exchange Quotes MARKETVOLUME174 MarketVolume Amerikanske indekser og utvekslinger Quotes Moving Averages Historiske sitater - SampP 500 Index To måneders Moving Averages (MA) Daglige historiske sitater vises i tabellen nedenfor. For eldre daglige data samt for eksponentielle flytende gjennomsnitt i realtid og historiske sitater anbefales det å bruke våre indeksdiagrammer. Diagrammer og Info Tekniske analyser Foregående og nedganger Volum og pris SampP 500 Indeks Flytende gjennomsnittlige historiske notater om enkeltflytende gjennomsnitt I SampP 500-indeksens anførselstabell over har vi enkle bevegelige gjennomsnitt som beregnes ved å følge følgende formler: MA (Summen av Lukk av N-stenger ) N hvor N er en glidende gjennomsnittsperiode (antall barer). I vår SampP 500 Index (SPX) sitater tabell grønt, flytende gjennomsnittlig verdi (quote) indikerer at SampP 500 Index (SPX) MA ligger under SampP 500 Index (SPX) indeksprisen ved å peke på Bullish sentiment og respektfullt rød eksponentiell Flytte gjennomsnittlig verdi (sitat) indikerer at SampP 500 Index (SPX) MA ligger over SampP 500 Index (SPX) indeksprisen ved å peke på Bearish sentiment. Om eksponentiell flytende gjennomsnitt En eksponentiell glidende gjennomsnitt beregnes med følgende formler: EMA (5) (2 (5 1)) x (Lukk - Forrige EMA) Forrige EMA EMA (10) (2 (101)) x (Lukk - Forrige EMA ) Forrige EMA EMA (20) (2 (201)) x (Lukk - Forrige EMA) Forrige EMA EMA (50) (2 (501)) x (Lukk - Forrige EMA) Forrige EMA EMA (130) ) x (Lukk - Forrige EMA) Forrige EMA EMA (260) (2 (2601)) x (Lukk - Forrige EMA) Forrige EMA Ansvarsfraskrivelse Personvern 169 1997-2017 MarketVolume. Alle rettigheter reservert. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Alle rettigheter reservert. Daglig prisdiagram Mov Avg-eksponentiell indikator: Konvensjonell tolkning: Prisen er over det bevegelige gjennomsnittet, slik at trenden er oppe. Tilleggsanalyse: Markedsutviklingen er UP. Mov Avg 3 linjer Indikator: Merk: Ved vurdering av kort sikt representerer plot1 det raskt bevegelige gjennomsnittet, og plot2 er det langsomme glidende gjennomsnittet. For lengre siktanalyse er plot2 det raskt bevegelige gjennomsnittet og plot3 er det langsomme glidende gjennomsnittet. Konvensjonell fortolkning - Kort sikt: Markedet er bullish fordi det raskt bevegelige gjennomsnittet er over det langsomme glidende gjennomsnittet. Tilleggsanalyse - Kort sikt: Markedet er ekstremt stort. Alt i denne indikatoren peker på høyere priser: det raske gjennomsnittet er over det langsomme gjennomsnittet. Det raske gjennomsnittet er på en stigning fra den forrige linjen. Det langsomme gjennomsnittet er på en stigning fra den forrige linjen, og prisen er over det høye gjennomsnittet og det langsomme gjennomsnittet. Konvensjonell tolkning - Langsiktig: Markedet er bullish fordi det raskt bevegelige gjennomsnittet er over det sakte bevegelige gjennomsnittet. Tilleggsanalyse - Langsiktig: Markedet er ekstremt fullstendig. Alt i denne indikatoren peker på høyere priser: det raske gjennomsnittet er over det langsomme gjennomsnittet. Det raske gjennomsnittet er på en stigning fra den forrige linjen. Det langsomme gjennomsnittet er på en stigning fra den forrige linjen, og prisen er over det høye gjennomsnittet og det langsomme gjennomsnittet. Bollinger Bands Indikator: Konvensjonell Tolkning: Bollinger Bands indikerer et overkjøpt marked. En overkjøpt lesing skjer når nærmen er nærmere toppbandet enn bunnbandet. Tilleggsanalyse: Markedet virker overkjøpt, men kan fortsette å bli overkjøpt før det reverseres. Se etter litt svakhet før du tar noen bearish posisjoner basert på denne indikatoren. Volatilitetsindikator: Volatilitet er trending opp basert på et 9 bar glidende gjennomsnitt. Konvensjonell fortolkning: Momentum (32,67) er over null, noe som indikerer et overkjøpt marked. Ekstra analyse: Den langsiktige trenden, basert på et 45 bar glidende gjennomsnitt, er UP. Den kortsiktige trenden, basert på et 9 bar glidende gjennomsnitt, er UP. Momentum indikerer et overkjøpt marked, og ser ut til å bremse. En beskjeden nedtur er mulig her. Endringsgrad Indikator: Konvensjonell tolkning: Endringshastighet (1,39) er over null, noe som indikerer et overkjøpt marked. Ekstra analyse: Den langsiktige trenden, basert på et 45 bar glidende gjennomsnitt, er UP. Den kortsiktige trenden, basert på et 9 bar glidende gjennomsnitt, er UP. Endringshastighet indikerer et overkjøpt marked, og ser ut til å bremse. En beskjeden nedtur er mulig her. Comm Channel Index Indikator: Konvensjonell Fortolkning: CCI (110.77) nylig krysset over kjøpet til bullish område, og er for tiden lenge. Denne lange posisjonen bør likvideres når CCI krysser tilbake til det nøytrale senterområdet. Tilleggsanalyse: CCI savner ofte den tidlige delen av et nytt trekk på grunn av den store mengden tid brukt ute av markedet i den nøytrale regionen. Å starte signaler når CCI krysser null, i stedet for å vente på at CCI krysser ut av det nøytrale området, kan ofte bidra til å overvinne dette. Gitt denne tolkningen er CCI (110.77) bullish, men har begynt å vise litt svakhet. Begynn å se etter et attraktivt punkt for å likvide lange stillinger og gå tilbake til sidelinjen. Konvensjonell tolkning: ADX måler styrken av den rådende trenden. En stigende ADX indikerer en sterk underliggende trend, mens en fallende ADX antyder en svekkende trend som er gjenstand for reversering. For tiden stiger ADX. Ekstra analyse: Den langsiktige trenden, basert på et 45 bar glidende gjennomsnitt, er oppe. Videre indikerer en stigende ADX at den nåværende trenden er sunn og bør forbli intakt. Se etter den nåværende opptrenden for å fortsette. Konvensjonell tolkning: DMI er større enn DMI, noe som indikerer et oppadgående marked. Et signal genereres når DMI krysser DMI-. Tilleggsanalyse: DMI er i et haustig territorium. Konvensjonell tolkning: RSI er i nøytral territorium. (RSI er på 72,11). Denne indikatorproblemet kjøper signaler når RSI-linjen faller under bunnlinjen i oversoldsonen, et salgssignal genereres når RSI stiger over topplinjen inn i overkjøpssonen. Ekstra analyse: RSI er litt overkjøpt (RSI er på 72,11). Men i seg selv er det ikke en sterk nok indikasjon for å signalisere en handel. Se etter ekstra bevis før du blir for bearish her. Konvensjonell fortolkning: MACD er i et haustig territorium, men har ikke utstedt et signal her. MACD genererer et signal når FastMA krysser over eller under SlowMA. Ekstra analyse: Den langsiktige trenden, basert på et 45 bar glidende gjennomsnitt, er UP. Den kortsiktige trenden, basert på et 9 bar glidende gjennomsnitt, er UP. MACD er i bullish område. Den siste nedgangen i MacdMA kan imidlertid indikere en kortsiktig nedgang i de neste par stolpene. Åpne renteindikator: Ingen åpen renteverdi i databasen for denne linjen. Merk: Åpen interesse er ikke tilgjengelig for alle datatyper. Konvensjonell tolkning: Ingen indikasjoner på volum. Tilleggsanalyse: Den langsiktige markedsutviklingen, basert på et 45 bar glidende gjennomsnitt, er UP. Den kortsiktige markedsutviklingen, basert på et 5 bar glidende gjennomsnitt, er UP. Volumet trender høyere, noe som gjør det mulig å plukke opp volatilitet. Stokastisk - hurtig indikator: Konvensjonell tolkning: SlowK-linjen krysset under SlowD-linjen, dette indikerer et salgssignal. Tilleggsanalyse: Den langsiktige trenden er UP. Den kortsiktige trenden er UP. Selv om den stokastiske signalerer at markedet er overkjøpt, ikke la deg lure på jakt etter en topp her på grunn av denne indikatoren. Den stokastiske indikatoren er bare god til å plukke topper i et Bear Market (der vi ikke er). Bare avslutt lang posisjon hvis noen annen indikator forteller deg. Stokastisk - Langsom Indikator: Konvensjonell Fortolkning: Stokastikken er i overkjøpt territorium (SlowK er på 86,75) Dette indikerer at en eventuell markedsfall kommer. Den stokastiske er bearish fordi SlowK-linjen er under SlowD-linjen. Tilleggsanalyse: Den langsiktige trenden er UP. Den kortsiktige trenden er UP. Selv om den stokastiske signalerer at markedet er overkjøpt, ikke la deg lure på jakt etter en topp her på grunn av denne indikatoren. Den stokastiske indikatoren er bare god til å plukke topper i et Bear Market (der vi ikke er). Bare avslutt lang posisjon hvis noen annen indikator forteller deg. Swing Index Indikator: Konvensjonell Tolkning: Svingindeksen har krysset null, og identifiserer denne linjen som et kortvarig svingpunkt. Tilleggsanalyse: Ingen tilleggsfortolkning. Viktig: Denne kommentaren er utformet utelukkende som et treningsverktøy for forståelse av teknisk analyse av finansmarkedene. Det er ikke utformet for å gi noen investering eller andre profesjonelle råd. Gjennomsnittlige gjennomsnitt - Enkle og eksponentielle flytende gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell introduksjon Flytte gjennomsnitt øker prisdataene for å danne en trend-indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for denne tøysen, beveger bevegelige gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands. MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Here039s et diagram med både en SMA og en EMA på den: Simple Moving Average Calculation Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs dividert med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir droppet da nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnittet dekker de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet (11) og legger til det nye datapunktet (16). Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet (12) og legge til det nye datapunktet (17). I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Legg merke til at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det bevegelige gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de foregående fire dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet går til lag. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode039s EMA i den første beregningen. For det andre, beregne vektingsmultiplikatoren. Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt. Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. Et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt bruker en 18,18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18.18 EMA. En 20-årig EMA gjelder en vei på 9,52 til den siste prisen (2 (201) .0952). Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode. Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi verdien som EMA039-parameteren: Nedenfor er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en 10- dag eksponentiell glidende gjennomsnitt for Intel. Enkle bevegelige gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien (22,22) i den første beregningen. Etter den første beregningen tar den normale formelen over. Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, blir dens virkelige verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere. Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å forsvinne. StockCharts går tilbake minst 250 perioder (vanligvis mye lenger) for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren Jo lengre det bevegelige gjennomsnittet, desto mer lagret. Et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter at prisene svinger. Kortflytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre seg. I motsetning til dette, inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å forandre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å bytte kurs. Tabellen over viser SampP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere. Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Enkel vs eksponentiell flytende gjennomsnitt Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor de siste prisene - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle bevegelige gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Flytte gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA. EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengder og tidsrammer Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kortvarige gjennomsnitt (5-20 perioder) passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange diagrammer bruker de 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen. Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å beregne. Man lagde bare tallene og flyttet desimaltegnet. Trend Identification De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som nevnt ovenfor er preferansen avhengig av hver enkelt person. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser. Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrend. Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M (MMM) med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnittsverdier fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008. Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de oppstår (i beste fall) eller etter at de oppstår (i verste fall). MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50. Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene. John Murphy kaller dette den dobbelte crossover-metoden. Dobbeltoverganger innebærer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et kystovergang skjer når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er også kjent som et gyldent kors. Et bearish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er kjent som et dødt kryss. Flytte gjennomsnittsoverganger gir relativt sent signaler. Tross alt har systemet to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er lagringen i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar tak. Imidlertid vil et glidende gjennombruddssystem produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt tredelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Tabellen over viser Home Depot (HD) med en 10-dagers EMA (grønn prikket linje) og 50-dagers EMA (rød linje). Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober (1), men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av november (2). Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i januar (3) skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere (4). Etter tre dårlige signaler forløste det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20. Det er to takeaways her. For det første er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal flytte over 50-dagers EMA med en viss mengde før du handler. For det andre kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD (10,50,1) viser en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponentielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillatoren (PPO) kan brukes på samme måte som prosentandeler. Vær oppmerksom på at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle (ORCL) med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD (50,200,1). Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 12-årig periode. De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler. En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang jobber glidende gjennomsnittsoverganger godt når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverskridelser Flytte gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittet. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish prisoverganger bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Åpenbart vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric (EMR) med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Aksjen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene flyttet raskt over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler (grønne piler) i harmoni med større opptrinn. MACD (1,50,1) vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs. MACD (1,50,1) er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. Et langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger under forskudd. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøt, virket det 200-dagers glidende gjennomsnittet som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakte støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Konklusjoner Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Don039t forventer å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy. Chartister kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til bevegelige gjennomsnitt til StockCharts-diagrammer Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk. Med rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk. Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre (tidligere) eller høyre (fremtidige). Et negativt tall (-10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall (10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til høyre 10 perioder. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et glidende gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruke Flytte Gjennomsnitt med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner: Bullish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5 - dag EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Bearish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et fallende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bearish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Videre studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper ved å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk analyse av finansmarkedene John MurphyThe SampP 500 avsluttet februar med en månedlig gevinst på 3,72 etter en gevinst på 1,79 i januar. Alle tre SampP 500 MAs signalerer investert og fire av de fem Ivy Portfolio ETFs mdash Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU), Vanguard REIT Index ETF (VNQ) og PowerShares DB (DBC) mdash signalerer investert. I tabellen er månedlige lukker som er innenfor 2 av et signal uthevet i gult. Tabellen over viser det nåværende 10 måneders enkle glidende gjennomsnittet (SMA) - signalet for hver av de fem ETFene som er omtalt i The Ivy Portfolio. Weve har også tatt med en tabell med 12-måneders SMAer for de samme ETFene for denne populære alternative strategien. For en fascinerende analyse av Ivy Portfolio-strategien, se denne artikkelen av Adam Butler, Mike Philbrick og Rodrigo Gordillo: Backtesting Moving Averages De siste årene har weve brukt Excel for å spore resultatene av ulike flyttende gjennomsnittlige timingstrategier. Men nå bruker vi backtesting-verktøyene som er tilgjengelige på ETFReplay-nettsiden. Alle som er interessert i markedet timing med ETFs bør ta en titt på denne nettsiden. Her er de to verktøyene vi bruker mest: Bakgrunn på bevegelige gjennomsnittsverdier Kjøpe og selge basert på et bevegelige gjennomsnitt av månedlige stengninger kan være en effektiv strategi for å håndtere risikoen for alvorlig tap fra større bjørnmarkeder. I hovedsak, når den månedlige næringen av indeksen ligger over den bevegelige gjennomsnittsverdien, holder du indeksen. Når indeksen lukkes under, flyttes du til kontanter. Ulempen er at det aldri kommer deg ut på toppen eller baksiden i bunnen. Dessuten kan det produsere sporadisk whipsaw (kortsiktig kjøps - eller selgesignal), som vi noen ganger har opplevd i løpet av det siste året. Likevel, et diagram over SampP 500 månedlig lukker siden 1995 viser at en 10 eller 12 måneders enkel glidende gjennomsnittlig (SMA) strategi ville ha sikret deltakelse i det meste av oppvekstbevegelsen mens dramatisk redusere tapene. Her er 12-månedersvarianter: Det 10-måneders eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) er en liten variant på det enkle glidende gjennomsnittet. Denne versjonen øker matematisk vektingen av nyere data i 10-måneders sekvensen. Siden 1995 har det produsert færre whipsaws enn det tilsvarende enkle glidende gjennomsnittet, men det var en måned langsommere å signalere en salg etter disse to markedstoppene. En titt tilbake på 10 og 12 måneders glidende gjennomsnitt i Dow under Crash of 1929 og Great Depression, viser effekten av disse strategiene i de farlige tider. Psykologien til Momentum Signal Timing virker på grunn av et grunnleggende menneskelig trekk. Folk etterligner vellykket oppførsel. Når de hører om andre som tjener penger i markedet, kjøper de inn. Endelig reverserer trenden. Det kan bare være de normale utvidelsene og kontraktene i konjunktursyklusen. Noen ganger er årsaken mer dramatisk mdash en aktivboble, en stor krig, en pandemi eller et uventet økonomisk sjokk. Når trenden reverserer, selger vellykkede investorer tidlig. Etterligningen av suksess blir gradvis den forrige kjøpsmomenten til å selge momentum. Implementere strategien Våre illustrasjoner fra SampP 500 er bare de mdash illustrasjoner. Vi bruker SampP på grunn av de omfattende historiske dataene som er lett tilgjengelige. Tilhengere av en bevegelig gjennomsnittsstrategi bør imidlertid foreta kjøpsbeslutninger på signaler for hver enkelt investering, ikke en bred indeks. Selv om du investerer i et fond som følger SampP 500 (for eksempel Vanguards VFINX eller SPY ETF), vil de bevegelige gjennomsnittssignalene for fondene av og til avvike fra den underliggende indeksen på grunn av reinvestering av utbytte. SampP 500 tallene i våre illustrasjoner utelukker utbytte. Strategien er mest effektiv i en skattefordelte konto med en rimelig meglingstjeneste. Du vil ha gevinster for deg selv, ikke din megler eller din onkel Sam. Merk . For alle som ønsker å se de 10 og 12 måneders enkle glidende gjennomsnittene i SampP 500 og aksje-mot-kontantposisjonene siden 1950, har de en Excel-fil (xls-format) av dataene. Vår kilde til den månedlige stengingen (kolonne B) er Yahoo Finance. Kolonnene D og F viser stillingene som er signalert ved månedsslutningen, lukker for de to SMA-strategiene. Tidligere har weve anbefalt Mebane Fabers gjennomtenkte artikkel A Kvantitativ tilnærming til Tactical Asset Allocation. Artikkelen er nå oppdatert og utvidet som Del tre: Aktiv styring i sin bok The Ivy Portfolio. medforfatter med Eric Richardson. Dette er et must for alle som vurderer bruken av et timingsignal for investeringsbeslutninger. Boken analyserer bruken av glidende gjennomsnitt SampP 500 og fire ekstra aktivaklasser: Morgan Stanley Capital International EAFE-indeksen (MSCI EAFE), Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), National Association of Real Estate Investment Trusts Index (NAREIT), og USAs statslige 10-årige statsobligasjoner. Som en vanlig funksjon på denne nettsiden oppdaterer vi signaler på slutten av hver måned. For ytterligere innsikt fra Mebane Faber, besøk hans nettside, Mebane Faber Research. Fotnote ved beregning av månedlige glidende gjennomsnitt: Hvis du lager dine egne beregninger av glidende gjennomsnitt for utbyttebetalende aksjer eller ETFer, vil du av og til få forskjellige resultater hvis du ikke justerer for utbytte. For eksempel ble VNQ i 2012 investert i slutten av november basert på justert månedlig nedleggelse, men det var et salgssignal dersom du ignorerte utbyttejusteringer. Fordi dataene for tidligere måneder vil endres når utbytte betales, må du oppdatere dataene for alle månedene i beregningen dersom et utbytte ble betalt siden forrige månedlige lukk. Dette vil være tilfelle for utbyttebetalende aksjer eller midler.